Tableau: 株価と収益の共分散と相関を計算する

Tableauに関するシリーズを続ける中で、ここでは二つの重要な要素を探ります：共分散と相関を計算する方法とトレンドラインを使用する方法。

私たちは「株価は収益とどの程度正の相関があるのか？」という質問に答えたいと思います。その答えは、株式市場を追っている多くの人が知っているように、ややです。始めましょう。

Tableauのためのデータ

私たちは、前回のTableauチュートリアルで使用したのと同じ財務データを使用します：スターバックス、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ディズニーの株価、収益、配当です。私たちは一つの会社、J&Jの株価を選びます。物事を単純にするために（つまり、二つのテーブルを結合し、一方を省略するのを避けるために）、株価データではなく、四半期報告から株価を取得します。

相関と共分散を理解する

相関とは、一つのコンポーネントや領域の変化が他に等しい増加を引き起こすことを意味します。変化は正または負かもしれません。共分散は、それらの変数がどのように一緒に変化するかを測定しますが、任意の数にスケールできるため、理解が難しくなります。

ここでは株価と収益を使用します。四半期終了日に対する価格列の折れ線グラフを作成します。相関は左に示されています。これはCORR関数です。私たちは、二つの項目が正の相関があると言うとき、この値が1です。

グラフの値は0.65であり、いくらかの相関は示していますが、あまり強くはありません。相関値をグラフ全体にプロットするのは意味がないので、Tableauは一つの数字を表示します。

トレンドラインをプロットして使用する

基本的に、トレンドラインは相関値からの観察を再確認します。この線を線形回帰の観点で考えてみてください：これはデータポイントを真ん中で最もきれいに切る線です。

チャートにトレンドラインを追加するには、分析タブのワークシートデザイン画面からトレンドラインを選択します。これにより、プロットラインのポイント間に破線が追加されます。

これはXYプロット（すなわち、y = mx + bの線）なので、トレンドラインにマウスを乗せると、Tableauが表示します：

この場合：

• y（価格）は従属値
• 収益は独立値
• 9は値b
• y切片、xが縦（y）軸を横切る点
• mはy = mx + bの傾きまたは0.0000000187
• 価格 = (0.0000000187 * 収益) + 32.9

さまざまなタイプのトレンドラインがあります。これには追加情報が表示されます：

• R二乗 = 0.608871は、収益の分散に対する価格の変動を意味します。ご覧のとおり、これは相関とほぼ同じ値であり、私たちが期待することです。
• P値 < 0.0001は帰無仮説のテストです。これは価格と収益の間に関係がないかどうかをテストします。明らかに、彼らは関連しており、P値は小さい数字です。

集約を無効にする

Tableauは常に集約を行いたいと仮定します。したがって、数値を追加するためにSUM()関数を追加し、日付にはYEAR()関数を使用します。

これはスキャッターまたは折れ線グラフを作成したいときには煩わしい動作です。個々の値を使用するために、数値をクリックしたときにディメンションの値を選択します。例えば価格のように。

日付にも同じことが言えます。正確な日付を選択して、YEAR関数を使用しないようにしますが、チャートは読みやすくするためにスケールされます。それでも年を選択したり、より具体的に月を含む年を選択することができます。

相関を計算する

相関を計算するには、計算フィールドを作成をクリックします。式は以下の通りです。

波括弧{}は、チャートに表示されているものに対してのみ計算を実行するのではなく、テーブル計算にすることを意味します。これは、Tableauが自動的にチャートをスケールして、データを画面に合わせるため、いくつかのデータポイントをスキップしてしまうため、必要です。

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